tick级回测和K线回测的区别

投资资讯 2022年07月15日 01:17 2 touzi333

如何看待 10 月 28 日发布的 Redmi Note 11 系列，有什么亮点和不足？这台手机的争议我觉得其实不在note11本身，说到底在note10身上，note10发布时当时未曾点明（不过我暗示过tick tock），这仿佛给大家一种错觉，就是note11系列一定会在note10 的基础上更进一步，实际上不是，和nova系列一样，他也是一个团队负责一代又隔一代的产品，也就是说我们现在看见的note11系列其实是note9的迭代。
尽管如此，还有不少人会去拿着note10和11进行比较，我认为也是能理解的。从我的建议来看，当然首选是复活10x系列做性能机型的迭代来保证note系列的纯粹。但很明显，10x这个产品线没有note的知名度，大众的认可也很一般，事实上要从头开始再塑一个接近note系列口碑的产品线要投入的时间、精力和金钱非同小可。当同样做该价位性能机型的note10仅因为note的冠名就能有非常不错让人眼红的保底销量，那只能说如果我是卢伟冰，我确实也会这么做，因为这很性价比。
而关于价格，也有朋友认为套了note10pro壳的11p+差价偏高，同配置价位差在200—300且认为撑不起这个溢价。我倒觉得真正的大价差其实是同版本内6G和8G的价差。至于pro和pro+，尽管他们共用一套模具仅微调了电池（实际上还是会有比较大的调整的，主板也要重新开案，毕竟120w需要双点电荷泵和多极耳），但由于同价位仅此一款可选的120w快充机型，我认为这个价差并非不能接受。对于想要享受这更快速度的用户来说，这个价差也绝非天渊之别。如果真如这位朋友所言会有比较大的掉价，那似乎也得

现在回过头来审视下这位note9的继任者，它有什么问题么？以1899首发价的note11pro+为例，给了天玑920三件套、120w闪充和hm2这颗中端常用的1e像素cmos，对比下去年这个时间发的note9pro，对比高通骁龙750G和33w，我觉得真没什么问题。
为了上120w，势必要做双电荷泵，要上双电芯，要做多极耳，他们其中的任意一个都需要更多的成本，当然还没有考虑到缺芯的影响，如果考虑一下的话，那就是更大的麻烦：有钱也还是孙子，要等。

这次比较好的一点是没让这个价位段的用户去加钱体验环保，毕竟他们更需要的满足温饱后的温暖。如果是电池焦虑症极度用户，那么pro版可能更适合一点，毕竟多660mah。

都上了120w了，配套也得做好吧，毕竟这是满血版，不含糊。那咋办呢，散热也给堆上呗——VC均热板安排一下。一直说一直说，可能听腻了，但友商跟上的确实很少。

潮流设计看渲染图的感受是比较平庸的，完全的直角边框也缺乏温度需要做一些小的微调。好在是这次在保留红外的优良传统下终于3.5mm回归了，同时摄像头R角和边框终于统一了，绝对值得暴风哭泣一波。

这次让LCD党不爽的大概就是pro全系OLED了，当然这在小屏移动上基本上是个趋势，我们没办法阻挡。好在呢用的还是比较不错的三星AMOLED，120Hz理所应当，全局700nit峰值1200nit，老样子还是支持P3色域、阳光屏和前后双光线感应，整体差不多E3的水平，比3K档的电竞好屏还是略好一些，当然它也没卖那个价，所以没什么好苛责的。

拍照方面老样子的三摄，除开主摄hm2剩下的8mp超广角和2mp微距基本上是老熟人。当然，hm2本质上也是老熟人，毕竟note9时候我就评论过它，说它让千元机的拍照今非昔比，只要没出什么幺蛾子，相信不会存在反向狂奔的现象。
从我任何时间的思维看，我都坚持认为消费者理应在享受更好的产品更好的服务的同时付出更低的价格，如果价格有波动，多退少补。很多人总是觉得消费者对xx不敏感，然后在苹果推出他后默认失忆，不是畏惧强权，就是服从金钱。消费者的理解和需求是要被挖掘的，如果他们被人故意引导不去了解或者无从了解新功能，自然也不会有很深的感受。但如果你让消费者认真了解，体验，我觉得绝大多数消费者是能感受到的，真不真诚，真的不难分辨。
确实，有人为售卖周期里大头为电子垃圾的份额沾沾自喜，但，但，但，他们只配这样的产品么？
是你们拿了钱只希望他们用这样的产品而已。
愚昧的人越多，你们恰得更多。
没有良知，只有利益。
我谈不上多恨他们，只是单纯的不喜欢，也不会和这样的人有过多的交集。
对于绝大多数的人，我只有一句话相送：认识你自己。
我相信，note10或者11系列，能基本上覆盖这个价位段用户的不同选择，他们值得，我们也值得。
世界未必会变好，但你要变强自己。

一、哪种软件可以对期货历史数据进行计算？哪些软件可以导入自己的交易策略后可以得出盈亏比？

优质答案1：

请题主把这个问题的类别改成财经，期货类的吧？那样才会吸引到很多真正懂这个问题的人来回答。

哪种软件可以对期货历史数据进行计算？哪些软件可以导入自己的交易策略后可以得出盈亏比？

这个软件我推荐你使用文华财经WH8。

文华财经的编程是非常简单的，而且，它有免费模拟版本，模拟版本做的也非常不错。

更重要的是，它有一个论坛，里面有文华的技术人员帮你编程，只要你提问，据说15分内就会给你回复。

当年，我的第一个模型，就是我拆分后提问专业人士，然后组合起来的。

这一点，文华做的很好。

你把你的交易策略，编写成模型后，就可以在文华财经上进行历史回测了。

不但是你的盈亏比，你的胜率，收益率，历史最大回撤，资金使用率，全都能够计算出来。

做期货交易，了解点量化思维，对期货交易而言，百利而无一害。

因为这是最科学的路。

优质答案2：

有了交易系统的雏形之后，将交易系统做历史数据回测，是检验交易系统最有效、最节省时间的做法。这样操作可以用很短时间检测交易系统几年，甚至几十年的表现，交易系统能否盈利？盈利多少？不同年份盈利的变化，交易系统衰败的情况等，都可以非常清晰地展现。

今天借着这问题就聊一下做历史数据的回测的两种模式，最后解答一下几个具体问题。

先说做历史数据回测最基本的两种模式：手动模式和程序回测。

（1）手动模式

这种模式是使用复盘软件，在复盘软件上将行情调到过去的某一天，例如2016年的1月日开始，让行情走起来，整个过程就如同穿越时空回到2016年，交易一遍行情，由于k线一边向前运行，一边按照交易系统进行交易，复盘时不能提前看到后面的走势，所以复盘交易的结果是很客观的。

这种模式需要手动操作，要仔细观察，不能错过交易信号，而且每产生一次交易信号，都需要手动去开仓设置止损止盈，调整仓位，过程非常繁琐，也考验复盘者的耐心。

但手动复盘也有很大的优点，由于每一笔交易都是复盘者亲自操作，复盘的几年甚至几十年的行情在复盘者眼前走过，经历过这些之后，对交易的理解就会完全不同。

我本人就是这种经历的受益者，在复盘之前，我总喜欢凭着感觉抄底猜顶，而且不止损，大量复盘之后就真的明白“没有最高只有更高的走势”和“没有最低只有更低的走势”，也知道自己的凭着盘感去猜顶底有多么得不靠谱，知道不止损一定是会爆仓的。通过手动复盘这段经历，就能帮我们改变很多错误的交易习惯。

（2）程序回测

很多交易软件是具有回测功能的，交易者可以把交易系统写成程序，放到软件中去回撤历史行情。

这种操作的方式就非常省时省力了，程序可以在很短时间跑完历史行情，得出交易系统盈亏的结论，速度是手动复盘没法比的。

但并不是所有的交易系统都可能实现程序化，一些交易系统中的技术条件，程序语言无法识别，例如程序语言可以很简单地识别日内的高低点，但是无法识别次高点和次低点，这是程序语言的局限性。

无法实现程序化的交易系统，就需要咱们用手动操作的模式去复盘。这也是为什么做交易系统的历史数据回测会有两种模式。

另外不同的程序员写代码的水平而已不同，写出的程序质量也有差距，如果写出的程序不够严谨，会影响数据的客观性，如果我们把这种错误的数据当成正确的结论，最终损失的可能是真金白银，所以要注意这个点。

讲完两种模式，再给大家解答几个复盘的具体问题。

第一：需要用到的软件。

外汇手动复盘，目前我用过最好用的应该就是复盘大师了（我公众号八位数花园里也有），期货的话可以看下盘立方吧，但是我觉得这个软件数据不准，目前也没有找到特别好用的期货的复盘软件。如果是做程序回测的话，在外汇交易的MT4上，和期货交易的文华财经上都有回测的功能。

第二：做程序回测需要编程的技能吗？

写程序的门槛还是很高的，像外汇MT4上虽然自带编程的功能，但程序语言是独立，先学会程序语言，再学会写程序，最后要实现写出高质量的程序是漫长学习的过程，学习的性价比并不高。因此如果有交易系统的雏形，想要写成程序，找程序员更省时省力。

以上就是交易系统做历史数据回测的方法和注意事项。

这里再唠叨一句，我在之前的文章就经常提到复盘，尤其是手动复盘。这里再强调一遍，手动复盘对交易进步帮助非常大，我就是这样做的受益者，希望大家都能耐心的去做这件事情，一定会对交易盈利有帮助的。

二、分析国内期货K线图，我该看指数还是主力连续，还是成交量最大的主力合约？

优质答案1：

我们分析品种合约K线图，单看主力合约，尤其观察长期走势，会有一些不舒服。主要是因为合约下市，新合约上市，其合约价格不同，造成行情走势不连续。

主力连续也有这样的问题，主要是移仓换月，主力合约更替造成的。

如果没什么特殊需求，我们一般交易主力合约。主力合约流动性最好，单子好进好出。也要根据你交易的时间周期，就在哪个周期内分析观察图表。

如果你只是单纯只为了看，看指数合约就可以。指数合约是某品种所有上市的期货合约，一般是加权平均得出的。可以代表所有上市合约的走势。方向上，与主力合约一致。

祝你好运～

优质答案2：

谢谢邀请。你好，我的回答是：应该看成交量最大的合约。

为什么这么说呢？我们一个一个来分析：

先说国内商品期货指数，国内期货指数都是经过加权处理过的，看起来比较平滑，且毛刺比较少（相对于主力连续而言），当你用技术指标ATR（均幅指标）去做一些历史回测或者你用下单日的TR值来做为止损标准时，你就会发现指数的TR值跟主力合约当天的TR值是不一样的，有时候会小，而有时候会差距很大，这是因为加权的原因，使得K线图形看起来更加平滑了。所以说，如果你使用经过平滑处理过的期货指数来当参照物下单就会显得不严谨，而我们做交易一定要追求数据的真实和严谨。

我再来说主力连续，其实主力连续就是把每个时间段的成交量和持仓量最大的合约也就是我们所说的主力合约连接起来，这样是为了交易者在观察图形时既能真实的看到以往每一个K线的具体形态，又保留了主力合约K线的原来面貌，给追求严禁的交易者一个很好的回测历史数据并且预判未来K线图走势的重要图形。那照这么说是不是主力连续就是最好的呢？既能反应以往真实的K线数据，又能记录每天最大成交量和持仓量的主力合约，是不是不用再看主力合约了呢？

对不起，我的答案是：不是！我还是会主要看主力合约。下面我来具体说明一下为什么我会把主力连续排在主力合约后面，主要原因就是在期货合约移仓换月时，当文华财经界面还显示主力合约是PTA1909时，其实交易的主力军包括散户和机构早已经移仓换月到了PTA2001上面（打个比方）。这时交易者会发现文华软件显示的主力合约持仓量或者成交量比次主力多，但次主力日增仓量正在大幅增加，而主力日增仓量正在大幅减少，这种时间点如果我手里还持有主力单子的话一般会选择提前移仓换月，把还没正式成为主力合约的次主力合约当做主力合约，来求个心安理得。所以说有时候文华软件显示的主力合约并非是真实的主力合约，很可能是已经穷途末路快走完的合约，因为里面的主力机构和大部分散户都开始大量流失跑光。

综上所述，我观察盘面是的排列顺序是1、成交量最大的主力合约，2、主力连续，3、国内期货K线图。说到底观察盘面时还是以成交量最大的主力合约为主，其他两个来辅助。

以上是我的回答，谈不上分析，将来我会在我的文章里展开详细讲解我对主力，次主力，主连，还有成交量和持仓量的分析，大家如果喜欢我的回答，请点赞、留言并转发!(此文原创，请勿抄袭，记得关注我哦，嘿嘿）