导入历史K线模拟交易

股票学习 2022年06月26日 10:35 2 touzi333

短线朋友应该都试试“交易练习”
淘股吧软件里面有个“交易练习”栏目，很是不错，建议初入股市的朋友都体验一下。“交易练习”原理是截取随机个股随机历史行情的60个交易日K线走势，然后进行快速模拟买卖演练。
痴迷这个练习，也是我最近较少写文章的原因，在这里向关注我的朋友们道个歉。
这个练习，朋友们完全可以当成一个小游戏来，因为我们在玩游戏的时候通常能够总结经验规律并且很多人都能够在游戏中逐渐修炼成为高手的。
这里我说一说我对这个“交易练习”的一些理解：
1、高手在民间。在PK练习的时候，碰到很多级别很高的高手，不仅练习次数高达几千次，同时在把握K线走势方面，嗅觉确实非常灵敏。
2、能够发现自身薄弱环节。例如我在牛市的演练成绩明显低于熊市的演练成绩，另外就是情绪方面修炼仍不到位，容易急于翻本。对于这样的游戏，在真实的环境下，面对真正的股市操作时，交易是一定要慎重再慎重的，不能像游戏那样什么情况都去参与。可能60个交易日一次或者一次真正的投资机会都是不存在的。
3、辩证的看待市场。当处于熊市或者震荡市的时候，持股面临的损失非常大；随机到牛市的股时，反复操作会使得收益微乎其微。因此需要及早确立市场方向或者个股方向在实战中是非常有必要的。另外刚刚开始接触或多或少会出现妄自菲薄以及倨傲自大的情绪，利用这个游戏反复矫正自己的心态，做到胜不骄败不馁才能更加辩证的看待市场走势，以及进行合理预期。
4、不足之处。“交易练习”这个小程序仍有许多不足之处，没有更完善的指标系统，没有周期变化，指数与个股微缩无法全面了解当时市场位置以及情绪，并且不像真实发展的股市配有实时的新闻信息等。
总的说来，这款小程序仍十分有意义，初入股市或者投资遇到瓶颈的朋友可以试验一下，看看是否有所收获。
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一：股票历史k线模拟交易软件

点及财经，股票期货专业投机者。

说在前面

1.你的策略好坏，仅看胜率是不行的。

2.历史模拟交易，那是静态的，而实际交易需要考虑到滑点及手续费。

3.历史回测信号有许多的坑，每一个坑都能造就一条45°向上的盈亏曲线。

一、胜率，仅仅是评判交易系统重要的指标之一。

胜率，顾名思义就是我们交易系统的赢次数/总交易次数。仅仅是赚钱的概率大小而已，并不是你赚钱的多与少。

1.举个例子：

假设，你总共交易10笔，8赢2亏，那么你胜率是80%。如果按题主的意思，我这个系统更容易赚钱了，但忽略了一样东西！

假如，我7笔赚了7块钱，3笔亏了3块钱，毛利润 =7-3 = 4元。假设手续费是1元每笔，净利润=4-10*1=-6，最终还亏6块钱，这还没有算上你开仓时候产生的滑点。

这个例子主要是说，策略的好坏不能只看胜率，还要考虑到盈亏比的问题。

二、历史模拟交易，那是静态的，而实际交易需要考虑到滑点及手续费。

历史模拟，我们也称为“历史回测”。将自己的交易系统或思路编写成代码，通过历史数据进行检验其可行性。

1.滑点。

历史回测时“静态的”，是指只要你指定了某个价格买，它就能买到，没有人和你竞价抢单子。而实际交易就不一样，都是按照价格和时间优先原则进行成交，当盘口流动性较弱时，很可能成交不了。

最终，不得不超价买。一旦超价，就会发生负“滑点”，导致原本打算10价位买的，最后滑了2跳，在12价位才买到，整整相差2跳。

别以为2跳很少，一笔2跳，100笔多少？1000笔又是多少钱？当你的交易次数非常多，盈亏比有非常低的时候，很可能赚的钱不够滑点和手续费。

压力测试时，尽量设置2跳滑点。

2.手续费。有可能你在回测的时候，并没有加入手续费，这是一个很重要的问题。在回测时，记住至少需要成交金额的1%%，压力测试尽量设置2%%，且双边收取。

三、历史回测信号有许多的坑，每一个坑都能造就一条45°向上的盈亏曲线。

请记住，如果你的系统回测出一条连回撤都看不到的盈亏曲线，别高兴太早，有可能你已经掉坑里了。

1.“偷价”坑。

偷价，就是本来我开仓条件里明明判断突破前一根k线的最高价开仓，结果当真正触发开仓的时候，原本要以最高价开仓，而我却用开盘价开了仓。

想想，前一根最高价和开盘价，两种相差点？利润偷得不是一点两点。所以，需要注意偷价这个问题。

2.“未来”坑。

未来，是指假设不确定的数据在当前是确定的，并以这个不确定的价格进行开仓。

例如，开仓条件为：最新价突破前一根K线最高价开仓。这里的最新价在当前，就是一个不确定的价格，这里比较容易出现在交易开拓者TB等国内中低端量化交易平台中。

利润TB软件中当前的最新价就是收盘价，而收盘价在k线结束前都是无法确定它最终到底能不能突破前k线的最高价。

3.“过拟合”坑。

过拟合，是指你策略中参数经过暴力优化，选择了在历史回测中表现最好的参数，但是这个参数对未来的行情，并没有适应性，导致策略实盘交易与回测相差巨大，甚至亏损！

尽量别暴力优化参数，参数优化需要与个人对策略理解以及通过历史信号表现来进行选择。不能选择参数孤岛，选择的参数一定要在参数高原上。

以上，就是从3个方面回答了题主，为何历史模拟、高胜率能够赚钱，而实盘却亏钱的原因。

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二：历史K线模拟交易软件

从今年年初的时候起，我就决定做自动交易软件了，人为交易，一方面很容易受情绪影响，另一方面没有自己的交易系统，具体交易的时候会犹豫，怀疑，焦躁不安，以至于没法好好休息。

以下是这几天实战交易的结果，目前在两个平台小额真实账户测试。

OK交易记录

HB交易记录

从这几天的测试来看，这个策略对某些品种是可以做到盈利的，但是有时候回调也比较大，最近市场走势比较弱，很多亏损都是做多引起的。于是增加了一个功能，控制交易方向，根据自己对市场的判断，可以只交易一个方向，决定最近方向上只做空。

可控交易方向

记得当初刚开始研究的时候，研究了很多交易策略，很多自以为很好的交易策略，模拟后或者实战测试后结果都不是很理想。

我的第一个交易策略叫做波浪法，先把交易K线做成一个个浪，如果最近一个浪超过前面N个浪，或者跌破前面N个浪就下单，模拟后只有在特定的情况下才能盈利，真实交易的时候并不理想。突破了N个浪后，以为趋势形成了，下单后，就发现可能站在最高点了。虽然有时候能盈利，但是回撤很大，盈利次数比在1比2左右。

后来我尝试了MACD法交易，采用5分钟K线交易，设置好止损，然后当DEA或者DIF值超过某一个值就买入；低于某个值卖出，模拟的时候不断修改参数，总能找到一个盈利的参数值，但是实际交易的时候就非常不稳定了，因为感觉模拟出来的数据很可能是一个巧合，因为不管什么品种，在特定时间修改参数值确实可以模拟出来盈利的。

接下来我又发明了一种超短线的方法，叫动能法，首先收集所有交易数据，交易数据带买卖方向，比如，1分钟K线里，总成交数量是11000，其中10000是买，1000是卖，10000的买数量推动的市场上涨百分1，1000的卖数量就推动价格下跌了百分0.5，这样K线只上涨了百分0.5，虽然上涨了，但是多方与空方在单位数量上可以推动的价格幅度，明显空方要多。自己觉得这个逻辑没有问题。但是实际交易起来却不是这么回事了。而且价格变化太快，在实际中很难以理想的价格成交，因为主动成交需要承担双倍的手续费，挂单的话成交时间又长，没法在理想的价格成交，最后发现就算盈利也抵不过手续费。

然后又试了现货去合约的价差法，当合约跟现货价差达到一定的数量的时候，就下单。合约高于现货就做空，合约低于现货就做多，因为我觉得合约的价格会向现货靠拢。最后发现就算盈利也不够手续费的。

然后又发明了一种方法，叫做相似轨迹法，先把K线加工成波浪，然后根据波浪价格成一条轨迹，再根据这个轨迹去历史数据中需找相似的轨迹。然后根据相似的轨迹去判断方向，这个判断相似的轨迹算法非常复杂，自己研究了快一个月了，因为自己对这个方法给予了厚望，所以花了这么多时间。因为我觉得相似的轨迹应该会有相似的结果。不知道是因为我查找相似轨迹的算法有问题，找的轨迹不够相似，还是这个方法本来就不靠谱，反正最后模拟出来的结果非常不理想，只能放弃了。

这个模拟软件密密麻麻都用了很多方法很多参数，失败就放弃了，但是方法还留着，以备下次使用，最后自己都忘记了很多参数干嘛用的，一团糟了。目前的方法已经测试一个多星期了，还是坚持目前的方法吧，通过不断完善，系统我的交易系统越来越完善吧

标签：交易模拟